株本研究〜ほんとに使える株本はどれだ?〜

本当に使える株本はどれだ?数ある株本や投資の本の中から私が本当に読んだおすすめ株本・投資本を紹介していきます
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株価指数先物必勝システム

株価指数先物必勝システム

ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め
株価指数先物をやっつけろ!
メカニカルなトレーディングシステムの開発法を伝授!
メカニカルトレーダー必携書!

考え方・作り方 徹底的にあらゆることを検証
実行法 退屈なほど淡々に

ストレスの多い裁量トレーダーにさようなら

変化の激しい今日の金融先物市場において、トレーダーは不確実で矛盾に満ち、しかもほとんどランダムともいえるマーケットのノイズに直面している。そして、そうしたノイズのなかから有望なバイアスを選別し、それをトレーディングシステムに取り込もうとしているトレーダーの90%以上がその試みに失敗し、大きな損失を余儀なくされている。一方、こうした複雑なマーケットでその試みに成功した数少ないトレーダーはとてつもない報酬を手にしている。そうした有効なトレーディングシステムを開発し、金融先物市場で飯を食っていけるわずか5〜10%の成功するトレーダーとなるには何をすればよいのだろうか。

本書にはマーケットのそうしたノイズとチャンスを見極めながら、有望なバイアスだけをトレーディングシステムに取り込んで利益につなげるため、ヒストリカルなデータで検証されたいろいろなトレーディングアイデアが提示されている。ベテラントレーダー兼システム開発者、講演者兼著述家として多方面で活躍しているアート・コリンズは、本書のなかで次のようなテーマについて論じている。

* 裁量トレードのいろいろな問題点を指摘しながら、ヒストリカルデータで検証済みのメカニカルトレードのメリットとその正しい実行法
* トレーディングシステムに取り入れる最高のパラメーターを見つけるため、適正な最適化に向けた4つの原則
* マーケットのバイアスを利用し、そこから利益を上げるための多岐にわたるトレーディングルール
* マーケットの多様な環境に適したトレードルールをうまく使い分けながら、ヒストリカルな統計データで裏付けられた信頼性の高いトレード手法
* 有効なコンセプトとそうでないものを選別し、損失を回避しながら利益の極大化を図るためのトレードステーションの効果的な活用法

金融先物市場には、有望でありながらその複雑なマーケットの前に力尽きた多くのトレーダーの死臭が漂っている。本書にはそうしたトレーダーにならないためのサバイバル戦略、すなわちメカニカルなトレードを100%実行できるようなシンプルで有効なトレーディングルールが数多く提示されている。本書で検証し尽くされたことと規律あるスタンスでメカニカルトレードを淡々と実行していけば、トレーディングでのいろいろな難しい問題は解消し、勝率が飛躍的に高まり、読者を勝ち組に導いてくれるであろう!【本書の結論】

* メカニカルトレードと裁量トレードの両方を採用すれば、双方の悪いところが増幅される
* シンプルがベスト
* 小さな基本が積み上がって大きな全体となる
* 優れたトレードとは退屈なものである
* 自分がよく理解できないことを実行してはならない
* 魔法の情報源などはないし、耳寄り情報をうのみにしてはならない
* トレーディングシステムの違反者を神は罰する
* 「トレーディングシステムが間違っている」と思ったら、それはあなたが間違っている証拠

本書への賛辞
「システムトレーダーだけでなく、あらゆるトレーダーにとっても本書は必読書だ。メカニカルなトレードのメリットと注意点、その正しい実行法など、メカニカルトレードに関する役立つ情報が満載されている」――ローレンス・マクミラン(『マクミラン・オン・オプションズ』などの著者兼マクミラン・アナリシス社社長)

「本書は金融先物トレードで利益を上げるためのテクニカルなツールブックである」 ――ウィリアム・ダン(ダン・キャピタル・マネジメント社創設者兼会長)

「ベテランのプロトレーダーであり、リサーチャーであり、システム開発者であるコリンズはこの本のなかで、自らのトレーディングロジックを開発し完成させた方法とその成果を余すところなく公開している。彼はそうした豊富な経験と大きな成功を手にした今でも、まだマーケットの真実を追究する努力を怠らない」―― ウェイン・グリフィス(著名な商品先物トレーディングシステムである「アンティシペーション」の開発者で、『マーケットの魔術師【システムトレーダー編】』にも取り上げられた)

「豊富なリサーチで裏付けられた本書はとても面白い。コリンズはこのなかで、マーケットのいろいろなバイアスを堅牢で信頼できるトレーディングシステムに取り込み、それをロジカルな形で提示している。多くのトレーダーに読んでほしいと思う」――リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ(『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』[パンローリング]著者兼LBRグループ代表)

「コリンズは本書のなかで、科学的なトレードというものを追究している。従来のマーケットの魔術師のトレード手法を少し離れて、彼のトレーディングアプローチに目を向けるのも悪くはないだろう」――マイケル・コベル(『トレンドフォロー入門』[パンローリング]の著者)


著者紹介
アート・コリンズ(Art Collins)
1986年から数多くのメカニカルトレーディングシステムの開発を手掛け、またプロトレーダーとしても大きな成功を収めている。1975年にノースウエスタン大学を卒業し、1989年からシカゴ商品取引所(CBOT)の会員、また講演者・著述家でもある。著書には13人の著名なシステムトレーダーにインタビューした『マーケットの魔術師【システムトレーダー編】』や『マーケットの魔術師【大損失編】』(いずれもパンローリング)などがある。フューチャーズ誌に定期寄稿するほか、その他の投資刊行物にも数多く執筆している。メールアドレスは「artcollins@ameritech.net」。

原書タイトル: Beating the Financial Futures Market : Combining Small Biases into Powerful Money Making Strategies
システム売買 | permalink | comments(0) | trackbacks(2)

私は株で200万ドル儲けた ブレイクアウト売買法の元祖「ボックス理論」の生い立ち

私は株で200万ドル儲けた ブレイクアウト売買法の元祖「ボックス理論」の生い立ち>
営業マンの「うまい話」で損をしたトレーダーが
自らの意思とスタイルを貫いて
巨万の富を築くまで

本職はダンサーの個人投資家が
わずかな資金をもとに
株式トレードで200万ドルの資産を築いた手法
「ボックス投資法」とは!

本書は、株式市場の歴史における最も異例な成功物語のひとつである。
著者ダーバスは、株式市場の専門家ではない。ショービジネスの世界で最もギャラの高いダンサーのひとりにすぎなかった。しかし、株式トレードの世界に足を踏み入れ、百万長者の数倍の資産家になることができた。

なぜなら、悪戦苦闘の末に開発した彼独自の投資手法は、マーケットの上昇・下落に関係なく通用するものであったからだ。そのうち、ダーバスが風変わりな投資法ですばらしい利益を上げているという噂が広まり、『タイム』が彼の特集記事を組むほどになった。その後に説得されて執筆した本書は、8週間で20万部近くも売れる大ベストセラーとなったのである。

本書に記載された会社のなかには存在しなくなったものや、取引されなくなった銘柄も少なくない。それでも本書に書かれた基本原則の信頼性にはいささかの揺るぎもない。

いまなお多くの投資手法に取り入れられている「ボックス理論」の発案者、ニコラス・ダーバス。多少なりともマーケットに関心のある人間であれば、遅かれ早かれその名前を知ることになるであろう伝説的人物である。本書は、彼が投機家としてはまったくの素人だった時代から、やがてボックス理論を発見して200万ドルを稼ぐに至るまでをつづったノンフィクションである。彼が理論を発見するまでの悪戦苦闘は典型的な素人の失敗例であり、身につまされるエピソードも多い。それだけに、彼が苦難を乗り越えて成功するまでの姿は、すべてのトレーダーにとって最良の教科書となることだろう。
■著者紹介
ニコラス・ダーバス(Nicolas Darvas)
ショービジネスの世界で最もギャラの高いペアダンサー。幾多の苦労の末、マーケットの上昇や下落に関係なく通用するボックス理論を構築し、株式市場で200万ドル以上の利益を上げ、資産家になる。
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